9 sigma

¿Cual es la probabilidad de que te caiga un rayo mientras te ataca un tiburón?

Eso es técnicamente imposible.

La distribución normal es una función estadística maravillosa. Te permite distinguir lo normal de lo extraordinario, y lo extraordinario de lo imposible.

El análisis de probabilidad se utiliza mucho para determinar si una determinada medición es “normal” o “se sale de lo normal”.

El 95% de las ocurrencias están en el intervalo 2 sigma.

El 99.73 % de las ocurrencias están en el intervalo 3 sigma.

Un suceso 9 sigma se considera técnicamente imposible.

Es algo así como la probabilidad de encontrar un humano con estatura superior a 6 metros… O la posibilidad de que te caiga un rayo mientras te está atacando un tiburón.

Esas cosas, simplemente no suceden…

Excepto en los mercados financieros.

En Wall Street hay un chascarrillo que dice así: “He tenido un día horrible. Me he encontrado con una bajada de 9 sigma… Es la tercera este año”

Los mercados financieros pueden permanecer durante mucho tiempo en un intervalo de precios, y con unas oscilaciones de una cierta amplitud (desviación típica relativamente constante). De forma que nos acostumbramos a ellos y pasa a ser “lo normal”, pero a cada cierto tiempo ocurre algún hecho que desencadena una euforia compradora o una psicosis vendedora que provoca unos movimientos en los precios que se salen de lo normal, de lo extraordinario y que rozan lo “imposible”.

Según el análisis estadístico, las oscilaciones vistas en los mercados bursátiles en algunos días de euforia o de pánico son sucesos casi imposibles que deberían suceder como máximo una vez cada 10.000 años. Sin embargo, hemos visto varias de ellas en los últimos cien años y es muy posible que veamos algunas más durante este siglo.

Si te dedicas a invertir en los mercados financieros, ten en cuenta esto, porque antes o después te encontrarás un suceso “9 sigma”. Y ese día muchas fortunas cambiarán de manos.